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試題詳解

試卷：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#83283

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

35. 紅海公司五年期公司債殖利率為 4.0%，當時市場上，五年期交換利率(swap rate)為 3.0%， 而五年期公債殖利率為 3.3%，請問若該企業與金融機構簽訂一筆 CDS(credit default swap) 契約，預期的價差(spread)應為多少？
(A)30 基點(basis points)
(B)70 基點(basis points)
(C)100 基點(basis points)
(D)200 基點(basis points)
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詳解 (共 1 筆)

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