35. 紅海公司五年期公司債殖利率為 4.0%，當時市場上，五年期交換利率(swap rate)為 3.0%， 而五年期公債殖利率為 3.3%，請問若該企業與金融機構簽訂一筆 CDS(credit default swap) 契約，預期的價差(spread)應為多少？
(A)30 基點(basis points)
(B)70 基點(basis points)
(C)100 基點(basis points)
(D)200 基點(basis points)

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統計： A(4), B(16), C(21), D(2), E(0) #2197610

詳解 (共 1 筆)

#4582390
4%-3%=1%=100bp
(共 16 字，隱藏中）
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