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試題詳解

試卷：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商#76480 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-1 期貨交易分析人員 期貨、選擇權與其他衍生性商#76480

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

6. 假設觀察期間，標的物最高價smax，最低價為smin，最後收盤價sT。請問在相同到期期間，持有 一單位浮動回顧買權(floating lookback call)合約與一單位浮動回顧賣權(floating lookback put)合約，其資產組合的收益(payoffs)為?
(A) Smax-ST
(B)ST-Smax 
(C) Smax-Smin  
(D) (Smax-Smin)/2 
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詳解 (共 1 筆)

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