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申論題

試卷：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：101年
排序：0

申論題資訊

試卷：101年 - 101-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93776
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：101年
排序：0

申論題內容

1. 若採用蒙地卡羅模擬法來計算選擇權價格時，通常需要花費很多時間來模擬大量的標的資產價 格路徑才能得到選擇權價格的精確估計值，為節省時間，文獻上有很多種變異數降低的方法 (variance reduction procedures) ，其中一種常用的方法是相反變異法(antithetic variables technique)，請舉例說明該方法。