申論題

2. 在 2010/2/3 時某一投資人為鎖定從 2010/5/21 開始，本金$10,000,000 的三個月期的利息收入， 投資人因此以 96.79 的價格買進 X 口 May10 的歐洲美元期貨(Eurodollar futures)，若 2010/5/21 當天三個月期 LIBOR 為 3%且 May10 歐洲美元期貨的價格為 97，請問最適的 X 值為何？(3 分) 投資人的期貨損益為何？(4 分)投資人最後鎖定得到的三個月期的利率為何？(3 分)