9. 承上題，Put Option 之 Delta 應為： (A)-0.2209 (B)-0.2651 (C)-0.7349 (D)-0.7791

9. 承上題，Put Option 之 Delta 應為：
(A)-0.2209
(B)-0.2651
(C)-0.7349
(D)-0.7791

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統計： A(27), B(1), C(0), D(0), E(0) #1909138

詳解 (共 2 筆)

陳柏昌

B1 · 2019/02/14

#3198468

N(d1)-1

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Master

B2 · 2021/03/02

#4570813

N(d1)=0.7791 為買權的del...

(共 52 字，隱藏中）

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6. 利用兩個 Cox, Ross, and Rubinstein(1979)的二項樹(Binomial Tree)模型分別來評價相同到期日但標的資產不同的選擇權，假設兩個二項樹的期數(Number of Time Steps)相同，第一個標的資產的波動度為 20%且股利率為 2%，第二個標的資產的波動度為 20%且不發放股利，則下列敘述何者正確？ (A)兩個二項樹的參數 p (上漲機率)相同但 u (上漲幅度)不同 (B)兩個二項樹的參數 p 不同但 u 相同 (C)兩個二項樹的參數 p 和 u 都相同 (D)兩個二項樹的參數 p 和 u 都不同

9. 承上題，Put Option 之 Delta 應為： (A)-0.2209 (B)-0.2651 (C)-0.7349 (D)-0.7791

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其他試題

9. 承上題，Put Option 之 Delta 應為：
(A)-0.2209
(B)-0.2651
(C)-0.7349
(D)-0.7791