試題詳解

試卷：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

2. 下列有關 Black-Scholes 公式的敘述何者為非？
(A)假設無風險利率是連續複利
(B)波動下降會降低買權的價格
(C)評價公式跟 Put-Call Parity 可以相互配合
(D)未來標的物的期望價格會影響目前買權的價格

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