試題詳解

試卷：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

3. 當無風險利率上升而其他條件不變下，下列何者為真？
(A)買權(Calls)價值減少，賣權(Puts)價值增加
(B)買權(Calls)價值增加，賣權(Puts)價值減少
(C)買權(Calls)和賣權(Puts)價值都減少
(D)買權(Calls)和賣權(Puts)價值都增加

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