試題詳解

8. 在 Black-Scholes-Merton 選擇權評價模型中，股價 S₀=42，履約價 X=40，無風險利率 r=0.1， 波動率=0.2，距到期年限 T=0.5，平均年股息 q=0.00，d₁=0.7693，d₂=0.6278，N(d₁)=0.7791，N(d₂)=0.7349，exp(-0.05)=0.9512，Call Option 之 Delta 為：
(A)0.2209
(B)0.2651
(C)0.7349
(D)0.7791