試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

1. 當無風險利率上升而其他條件不變下，下列何者為真？
(A)買權(calls)和賣權(puts)價值都增加
(B)買權(calls)和賣權(puts)價值都減少
(C)買權(calls)價值增加，賣權(puts)價值減少
(D)買權(calls)價值減少，賣權(puts)價值增加

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