試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

11. 有一個 gamma 值 200 的 delta-neutral 投資組合，若標的資產價格往上跳動$4，則將造成什麼結果？
(A)$1600 的利得(A gain of $1600)
(B)$800 的利得
(C)$1600 的損失(A loss of $1600)
(D)$800 的損失

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