10. 利用 Cox, Ross, Rubinstein 的二項樹來評價期權(an option on futures)時，若波動度為32%，無風險利率為 5%，每一期為三個月，則風險中立的上漲機率 p 為何？
(A)0.56
(B)0.52
(C)0.48
(D)0.44

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統計： A(0), B(11), C(8), D(2), E(0) #1796795