試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

10. 利用 Cox, Ross, Rubinstein 的二項樹來評價期權(an option on futures)時，若波動度為32%，無風險利率為 5%，每一期為三個月，則風險中立的上漲機率 p 為何？
(A)0.56
(B)0.52
(C)0.48
(D)0.44

正確答案：登入後查看