5. 一個 delta-neutral 且 gamma 值較大的投資組合？
(A)買入價平(at-the-money)買權並放空標的資產
(B)買入價內(in-the-money)賣權並買入標的資產
(C)賣出價外(out-of-the-money)買權並買入標的資產
(D)賣出價外(out-of-the-money)賣權並放空標的資產

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統計： A(20), B(0), C(1), D(0), E(0) #1796790