試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

8. 固定式向後看賣權(A fixed lookback put option)的報酬函數為何？
(A)期末股價減去選擇權存續期間的最低股價(minimum stock price)
(B)選擇權存續期間的最高股價(maximum stock price)減去期末股價
(C)執行價減去選擇權存續期間的最低股價
(D)選擇權存續期間的最高股價減去執行價

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