試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

14. 假設即期匯率為1.2，三個月期的本國及外國無風險利率分別為4%和8%(皆為連續複利 (continuous compounding))，則三個月期的遠期匯率(forward exchange rate)為何？
(A)1.176
(B)1.188
(C)1.212
(D)1.248

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