試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

15. 下列關於contango的描述何者正確？
(A)期貨價格低於現貨價格
(B)期貨價格低於預期的未來現貨價格(the expected future spot price)
(C)期貨價格是到期期限(time to maturity)的遞減函數
(D)期貨價格高於預期的未來現貨價格

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