試題詳解

試卷：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：105年 - 105-1 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#69217

年份：105年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

23. 定義基差(basis)為現貨價格減去期貨價格，如果有一個交易者利用放空期貨來避險其賣出資產(the sale of an asset)的風險，則當基差無預期地增加，則下列敘述何者正確？
(A)此避險者的部位改善
(B)此避險者的部位變差
(C)此避險者的部位不變
(D)此避險者的部位有時改善有時變差

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