30. 某企業持有一個由外幣買權與賣權所組成的投資組合，且這兩種選擇權都是長部位。當公司採用 Delta 避險策略時，試問下列兩種情境下，何者會有較佳的結果? I.即期匯率幾乎都沒有變動；II.即期匯率有大幅的波動
(A)I 情境較佳
(B)II 情境較佳
(C)I、II 情境一樣好
(D)無法由題意判斷

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統計： A(5), B(43), C(4), D(0), E(0) #2006589

詳解 (共 1 筆)

#3684759
持有一個由外幣買權與賣權 類似買進跨式...
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