試題詳解

30. 某企業持有一個由外幣買權與賣權所組成的投資組合，且這兩種選擇權都是長部位。當公司採用 Delta 避險策略時，試問下列兩種情境下，何者會有較佳的結果? I.即期匯率幾乎都沒有變動；II.即期匯率有大幅的波動
(A)I 情境較佳
(B)II 情境較佳
(C)I、II 情境一樣好
(D)無法由題意判斷