31. 今有一到期日為兩個月後的期貨買權,契約的履約價格$40,無風險年利率 10%,日前該期貨市場
價格$47,請問此一選擇權為歐式或美式時,(e
−10%×2/12=0.983)該期貨買權的價格下限分別為多
少?
(A)歐式下限$6.88、美式下限$7.00
(B)歐式下限$7.00、美式下限$6.88
(C)歐式下限$6.20、美式下限$7.00
(D)歐式下限$7.68、美式下限$7.00
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統計: A(23), B(3), C(3), D(18), E(0) #2006590
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