試題詳解

31. 今有一到期日為兩個月後的期貨買權，契約的履約價格$40，無風險年利率 10%，日前該期貨市場 價格$47，請問此一選擇權為歐式或美式時，(e −10%×2/12=0.983)該期貨買權的價格下限分別為多 少?
(A)歐式下限$6.88、美式下限$7.00
(B)歐式下限$7.00、美式下限$6.88
(C)歐式下限$6.20、美式下限$7.00
(D)歐式下限$7.68、美式下限$7.00