2. 當期貨價格等於其履約價格時，考慮歐式一年期期貨買權(European Futures Call)和歐式一年 期期貨賣權(European Futures Put)，以下哪項陳述是正確的？
(A) 看漲期權期貨期權的價值高於看跌期權期貨期權
(B) 看跌期權期貨期權的價值高於看漲期權期貨期權
(C)看漲期權期貨期權的價值有時高於看跌期權，有時價值低於看跌期權
(D)看漲期權期貨期權的價值與看跌期權期貨期權相同

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統計： A(3), B(2), C(0), D(5), E(0) #3207698

詳解 (共 1 筆)

#6084364
因為期貨價格等於其履約價格，選D
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