試題詳解

試卷：112年 - 112-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：112年 - 112-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922

年份：112年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

3. 若一個資產 S 的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt + sX dz ，請問 f(X)= X² 的隨機行程中 dz 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？
(A) sX
(B) sX²
(C) 2sX²
(D) msX

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