3. 若一個資產 S 的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt + sX dz ， 請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dz 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？
(A) sX
(B) sX2
(C) 2sX2
(D) msX

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統計： A(1), B(0), C(9), D(0), E(0) #3207699

詳解 (共 1 筆)

#6084365
有興趣研究請參考韓傳祥教授<計量財務金融〈金融科技〉>第二章、第三章。
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