4. 若一個資產的對數價格 X 之隨機行程為： dX = mX dt+sX dz ， 請問 f(X)= X2 的隨機行程中 dt 項前面的係數依 Ito’s lemma 其應該是下列何者？
(A) 2mX2+ s2X2
(B) 2mX2
(C) mX2 + 2s2X2
(D) mX2 + s2X2

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統計： A(6), B(0), C(1), D(0), E(0) #3207700

詳解 (共 1 筆)

#6084368
有興趣研究請參考韓傳祥教授<計量財務金融〈金融科技〉>第二章、第三章。
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