試題詳解

試卷：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

22.假設目前台股指數為 10,000，附買回利率為 3％，年股利率為 2％。6 月份合約為 6 月 19 日到期，而 7 月合約在 7 月 15 日到期，兩者到期日相距 26 天，試求算此兩合約之理論價差為何？（1 年以 360 天計算）
(A)6.13
(B)7.22
(C)6.57
(D)8.13

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