試題詳解

試卷：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-4 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生#73198

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

29.於風險中立機率(Risk-Neutral Probability)情境下，使用 Merton Model 利用企業之股價估計企業違約機率(Default Probability)時，請問 Black-Scholes-Merton 公式，何者可表示為違約機率？
(A) N(d₁)
(B) N(d₂)
(C) N(−d₁)
(D) N(−d₂)

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