試題詳解

16. Black-Scholes-Merton 選擇權定價模型的實證檢驗發現：
(A) 該模型生成的值非常接近選擇權市場交易的價格
(B) 該模型傾向於高估價內看漲選擇權，低估價外看漲選擇權
(C)確實發生的錯誤定價是由於美式選擇權可能提前行使支付股息的股票
(D)該模型產生的價值與選擇權市場交易的價格相當接近，並發現確實發生的錯誤定價是由於 美式選擇權可能提前行使支付股息的股票