試題詳解

試卷：112年 - 112-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#118922

年份：112年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

33. 一位專業經理人認為某檔股票的波動性高於該股票選擇權市場所表明的價格，下列哪個策略最可以實現其獲利目標？
(A) 買一勒式選擇權組合(Strangle)
(B) 買一蝶式交易策略(Asymmetric Butterfly Spread)
(C)賣一跨式選擇權組合(Straddle)
(D)買一跨式選擇權組合(Straddle)

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