34. 一專業投資人擁有 β 為 +1.2，價值 US$50,000,000 的投資組合。此投資人希望可以利用 S&P 指數期貨契約來避險。今 S&P 指數為 4,500 點，每個合約的交割金額為 US$250 乘以 指數點數(S&P 指數 1 點 = $250)。若欲進行最小化風險的避險策略，應如何進行？
(A)買進 53 口 S&P 期貨契約
(B)賣出 53 口 S&P 期貨契約
(C)賣出 44 口 S&P 期貨契約
(D)買進 37 口 S&P 期貨契約

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統計： A(0), B(8), C(0), D(0), E(0) #3207730

詳解 (共 1 筆)

#6084437
(0-1.2) X [5000W / (4500X250)] = -53。
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